ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ, КОТОРАЯ ВАМ ПРИГОДИТСЯ

Технический анализ опирается на ранее собранные данные (поведение стоимости инструмента, колебание индексов, особенности функционирования исследуемого рынка). Он помогает изучать ценовые перепады, объемы операций и размеры (стоимость) действующих сделок

ЧТО ТАКОЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ?

Это специальная техника, которая дает возможность делать прогнозы относительно изменения цен, базируясь на истории прошлых операций и динамике рынка:

  • - колебание стоимости;
  • - объемы торгов;
  • - общая сумма доступных сделок.

Участники рынка, которые пользуються данной методикой, задействуют эту информацию вместе с математическими индикаторами для принятия правильных решений. Для отображения данных используются графики, обновляемые в реальном времени. Это дает возможность быстро определить наиболее благоприятное время для покупки или продажи определенного инструмента.

Теория Доу. Первый редактор газеты «The Wall Street Journal» Чарльз Доу сформировал идею, которая легла в основу большинства методов технического анализа. Теория базируется на трех основных принципах:

  • - Цена максимально отражает динамику рынка независимо от времени.
  • - Можно установить тренды (отражающие цены), которые помогут определить потенциальный доход от сделки.
  • - Изменение цены имеет циклический характер.

Важное преимущество технического анализа в том, что для принятия решения нужно меньше данных в сравнении с фундаментальным анализом. Для получения необходимой информации достаточно иметь сведения о ценах и объемах торгов на бирже. Внимание уделяется тому, чтобы правильно определить направления разворота тренда. Благодаря этому легче выбрать время для открытия позиции. Недостаток технического анализа – вероятность влияния метода на поведение цен. Если он используется повсеместно, схема колебания стоимости не изменяется и постоянно повторяется. То есть само знание о нем может повлечь принятие решений, которые способны подтвердить принципы, на которых он базируется.

Технический и/или фундаментальный анализ. Этот инструмент прогнозирования тенденций изменения ситуации на финансовом рынке является одним из наиболее важных. Он постоянно доказывает свою эффективность инвесторам, и продолжает приниматься участниками существующего сейчас рынка. Сочетание технического анализа с фундаментальным способствует получению наиболее детальной и целостной картины, которая дает возможность определить возможную прибыль с высокой точностью. Недостаток технического анализа – вероятность влияния метода на поведение цен. Если он используется повсеместно, схема колебания стоимости не изменяется и постоянно повторяется. То есть само знание о нем может повлечь принятие решений, которые способны подтвердить принципы, на которых он базируется.

ПРИМЕРЫ ТРЕНДОВ НА БИРЖЕ

ss

Тренд – это ключевой фактор, изучаемый техническим анализом. Он определяет направление движения рынка. Правильное установление линии тренда благоприятствует эффективной торговле. Без этого просто невозможно заключать успешные сделки.

 

Тренды бывают:

  • - растущими (rally) - повышение объемов торговли после резкого спада;
  • - нисходящими (downtrend) - спад рыночного движения; его часто называют «вялым» или «бестрендовым».

Независимо от направления движения тренды разделяют по длительности:

  • - короткие - не более 21 дня;
  • - промежуточные - от 21 дня до нескольких месяцев;
  • - долгосрочные (первичные) - от года и более; перемежается несколькими промежуточными трендами с противоположной направленностью.

Линии тренда. Вид графической техники, который использует отображение локальных пиков и провалов (последовательно объединенных между собой) для отражения тренда в рамках изменения рынка.

Линии позволяют строить тренды и их развороты. Их виды:

  • - восходящие;
  • - нисходящие;
  • - боковые.

Данный пример для пары BTC/USD отражает долгосрочный растущий тренд вместе с его восходящей линией.

 

Ценовой канал состоит из 2 параллельных линий:

  • - верхняя объединяет несколько максимумов;
  • - нижняя объединяет несколько минимумов.

Они отражают четкие границы пределов поддержки и сопротивления. Канал может менять направление вверх, вниз, в сторону. До тех пор, пока не наступит прорыв одного из уровней, участники рынка ожидают ведения торговли (колебания цен) в пределах верхнего и нижнего уровней. Используя ценовые линии, они могут инициировать закрытие сделок и установку приказа стоп лосс.

ГРАФИКИ

Технический анализ представляет собой искусство и науку чтения ценового графика, позволяющего определить, приверженцы какого лагеря побеждают в каждый конкретный момент. 

В техническом анализе наиболее часто используются три вида графиков:

Линейные графики. Самым простым графиком является линейный. Он показывает цену закрытия, сформировавшуюся в каждый конкретный период времени. Однако, он совершенно бесполезен, если вы хотите узнать, с какой цены начался данный период времени, и насколько интенсивной была борьба.

Столбиковые графики. На столбиковых графиках мы видим вертикальные столбики, которые показывают экстремальные значения, т.е. самую высокую и самую низкую цены, достигнутые за конкретный период. А черточки по бокам указывают на начало и конец данного периода. Чем больше размер столбика, тем активнее ведется борьба. Маленький столбик показывает, что на рынке царит мир и согласие, и нет особых разногласий по поводу цены. Кроме того, данный график позволяет понять, произошло ли открытие и закрытие периода ближе к самой низкой или к самой высокой цене, или же где-то посередине.

Свечные графики. Как и столбиковые графики, они показывают открытие, закрытие, верхний и нижний уровни каждого конкретного периода. Кроме того, что они сразу могут дать вам ответ на вопрос: «Кто побеждает?», они еще в состоянии показать вам, кто сильнее. Все это благодаря легко распознаваемым признакам, таким как размер тела, длина тени и, наконец, цвет.

ПОДДЕРЖКА И СОПРОТИВЛЕНИЕ

После тренда и графиков, следующий важный вопрос – это линии (уровни) поддержки и сопротивления, сокращенно “п/с”. Это условные линии, от которых ранее цена “отскакивала”.

- Сопротивление – линия, что рисуется вверху. Она “сопротивляется”, не дает цене подняться.
- Поддержка – напротив, не дает цене упасть ниже и “поддерживает” ее.

Почему? Это вопрос психологии, а также баланса спроса и предложения. Нет желающих покупать по столь дорогой цене? Значит выше определенного уровня цена не поднимается. До поры, до времени. Пока не придет покупатель, который насмотрелся позитивных новостей и стал покупать и еще раз покупать. Результат? Цена стремится вверх.

Если же цена уверенно “пробила” линию – значит психология рынка изменилась, это пробой. И вскоре рынок нащупает новую поддержку и новое сопротивление.

ФИГУРЫ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДА

Фигуры продолжения тренда появляются на рынке в период приостановки действующей тенденции, однако их появление говорит не о слабости тренда, а, скорее, о паузе в его развитии, а также подтверждает его скорое продолжение. 

Ценовые фигуры продолжения тенденции указывают на паузу в основном тренде. Умение выявлять и правильно интерпретировать эти модели является важным практическим навыком, так как знание того, в какой стадии находится тренд, позволит вам торговать в его направлении, а также поможет избежать открытия позиций против господствующей тенденции.

Среди них различают:

- треугольники;
- флаг;
- вымпел.

1. Первая ценовая модель в нашем списке – треугольник.

Выделяют четыре основных вида треугольников:

- нисходящие
- восходящие
- симметричные
- расходящиеся

Отличительной особенностью данной фигуры является то, что, в зависимости от формы треугольника, его появление на графике может как подтверждать существующую тенденцию, так и предвещать ее перелом.

2. На очереди фигура продолжения тренда флаг. Флаг представляет собой прямоугольник с наклоном вверх либо вниз. Верхняя и нижняя границы прямоугольника образованы параллельными линиями поддержки и сопротивления. Как правило, появление флага предваряет значительное повышение либо понижение цен в течение длительного периода времени.

3. Последняя на очереди фигура – вымпел – представляет собой сходящийся симметричный треугольник, а последствия ее появления на графике аналогичны появлению модели флаг. Это довольно распространенная фигура продолжения тренда, а ее появление – верный признак продолжения текущей тенденции.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

Если смотреть на рынок криптовалюты строго математически, можно увидеть, что он состоит преимущественно из ряда переменных. Ими выступает цена в текущий момент, цена в другой выбранный момент в прошлом, количество и размеры сделок и так далее.

Получение одних данных в одно время, а других — спустя несколько минут точность прогноза нарушит. Чтобы можно было строго одновременно получить ряд математических рыночных данных и составить по ним часть прогноза, были придуманы математические индикаторы.

Математический индикатор — это графическое отображение определенной формулы или функции.

1. Одним из главных является индекс относительной силы, он же RSI, который отображает степень силы тренда. Этот индекс позволяет делать выводы о том, будет ли тренд наблюдаться и дальше, как сильно, как долго, когда ожидать разворот и в какой точке лучше всего входить на рынок. В частности, он позволяет строить прогнозы на основе так называемых «фигур», примером которых могут послужить:

- Голова и плечи — фигура из трех последовательных пиков, где срединный выше боковых. Является одним из самых ярких сигналов разворота тренда.
- Двойная вершина и двойное дно — два последовательных одинаковых пика или провала. Свидетельствуют об изменении цены в обратную сторону, хотя бы малейшем и краткосрочном. Если наблюдалась двойная вершина, то курс пойдет вниз, если двойное дно — вверх.
- Тройное дно — три последовательных провала, после которых курс с большей вероятностью, чем в предыдущем случае, идет вверх.
- Растущий клин — фигура, на который максимумы цены примерно одинаковы, а минимумы постепенно повышаются. Свидетельствует о начале восходящего тренда. Обратная фигура, соответственно, говорит о начале нисходящего тренда.

2. Важный для рынка индикатор — это индикатор схождения/расхождения скользящих средних, он же MACD. Скользящие средние — это график, строящийся на усредненном значении любого показателя, чаще всего курса криптовалюты. Может быть отображен как в виде линии, так и в виде столбцов (они же «свечи») — это не принципиально. Индикатор MACD строится на нескольких различных скользящих средних. Часто — за разные временные отрезки, скажем, за 1 час и за 6 часов. В зависимости от того, как сходятся или расходятся скользящие средние за выбранные временные промежутки, можно делать выводы о тренде. 

3. Индикатор под названием стохастик или стохастический осциллятор может предсказывать следующий шаг цены криптоактива, то есть следующее направление тренда, степень его изменения и, соответственно, изменения цены.

АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕ ФИБОНАЧЧИ И ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТА

1. Числа Фибоначчи. Крупнейший математик прошлого, итальянец Леонардо Фибоначчи, открыл математическую модель числового ряда, в котором каждый последующий член равен сумме двух предыдущих. Получилась последовательность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

Но если разделить любой член последовательности на следующее за ним в ряду число, то соотношение получится уже 0,38. Находя соотношения новых последующих членов к предыдущим, был получен уникальный ряд чисел, который очень часто работает на финансовых рынках. С помощью этих чисел рассчитывается величина коррекционного хода цены по отношен волютных и фьючерсных рынкахию к проделанному движению. Также и в виде отношения цели к предшествующей коррекции.

После сильных импульсных движений цена обычно совершает ход в противоположную сторону. Это в трейдинге называется откат или коррекция. Если уметь пользоваться сеткой Фибоначчи, то очень часто можно определить, до какого уровня будет совершаться откат и когда можно снова войти в рынок по тренду.

2. Волновая теория Эллиота. Волновая Теория Эллиотта представляет собой разработку известной теории Доу. Она применима для любого свободно торгуемого актива, обязательства или товара (акции, облигации, нефть, золото и т.д.). Теория волн была выдвинута бухгалтером Ральфом Нельсоном Эллиоттом в монографии "Волновой принцип", опубликованной в 1938 году. 

В основе Волновой теории Эллиотта лежит некоторая постоянная циклическая закономерность в поведенческой психологии людей. Согласно Эллиотту поведение рыночных цен можно четко определить и выделить на графике в виде волн (волна – это ясно различимое ценовое движение). Волновая Теория Эллиотта гласит, что рынок может находиться в двух широких фазах – бычий рынок и медвежий рынок.

Также Эллиотт предполагает, что все движения цен на рынке разбиваются на:

- пять волн в направлении основного тренда;
- три волны в обратном направлении.

При этом волны делятся на:

- импульсные волны, создающие направленный тренд (бычий или медвежий) и приводящие рынок в значительное движение;
- корректирующие волны (откаты), которые характеризуются движением против тренда.